از بین شاخص های فنی متعلق به "منحنی" دسته ، شاخص پارابولیک به دلیل زیبایی خط آن یکی از زیبایی شناختی ترین است. ولی. همچنین یکی از عملی ترین شاخص ها است ، زیرا می تواند سه عملکرد را با هم ترکیب کند: سیگنال معاملاتی ، فیلتر روند و توقف دنباله دار. مهم نیست که چقدر در تجارت هستید ، نمی توانید از اثربخشی آن اغوا شوید. در این مقاله ، ما به یک استراتژی معاملاتی روزانه برای شاخص بازار او جونز نگاه می کنیم. این استراتژی از نشانگر پارابولیک به عنوان سیگنال معاملاتی و توقف دنباله دار استفاده می کند.

نشانگر پارابولیک

این شاخص به عنوان یک سیستم با دو منحنی ارائه شده است: یک قرمز و یک سبز. در مثال زیر ، منحنی قرمز پارابولیک بالاتر از قیمت قرار دارد و قیمت آن روند نزولی است. در بعضی از مواقع ، قیمت بالا می رود. هنگامی که قیمت بالاتر از منحنی قرمز بسته می شود ، حرکت نزولی در نظر گرفته می شود و یک حرکت صعودی آغاز می شود. در طی یک حرکت صعودی ، منحنی سبز زیر قیمت است. اصطلاح پارابولیک از شباهت شکل منحنی قیمت به یک پارابولا ، به ویژه هنگامی که یک روند وجود دارد ، می آید.

این مثال سه عملکرد نشانگر پارابولیک را نشان می دهد: اولا ، به عنوان یک سیگنال صعودی ، که توسط یک مثلث سبز قابل شناسایی است و هنگامی که قیمت بسته شدن از بالای منحنی قرمز عبور می کند ، تولید می شود. ثانیا ، به عنوان یک ردیاب روند. در واقع ، تا زمانی که قیمت از منحنی عبور نکند ، روند بازار ادامه دارد. ثالثاً ، به عنوان یک ایستگاه دنباله دار ، مانند این مورد که قرمز توقف منحنی سبز را در فاصله مشخصی قرار می دهد.

نحوه تجارت شاخص بازار داو جونز

سیگنال های ایجاد شده توسط نشانگر پارابولیک در ضبط پرش ها مؤثر هستند. به طور کلی ، اگر با فیلتر روند همراه باشد ، این نوع سیگنال از همه مؤثرتر است. در مورد داو جونز ، ما می توانیم زندگی خود را تا آنجا که این بازار به وضوح برای چند ماه در روند صعودی بوده است ، ساده کنیم. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که فقط سیگنال های طولانی را بپذیریم. برای دیدن این موضوع ، ما یک نمودار هفتگی از Mini Dow Future که با نشانگر Sniper بارگذاری شده است ، نمایش می دهیم. این شاخص خطوط اصلی پشتیبانی/مقاومت را ترسیم می کند. می توانیم ببینیم که بازگشت صعودی که از پایان مارس 2020 آغاز شد ، در پایان اکتبر 2020 پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ، مسیر خود را از سر گرفت. از آن زمان ، مینی داو پس از شکستن اوج فوریه 2020 ، در صعود قرار گرفته است.

استراتژی تجارت پارابولیک

این استراتژی در یک نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای انجام می شود. این شامل نشانگر پارابولیک با تنظیم پیش فرض آن است. تجارت به لطف دو فیلتر بلوک به فاصله زمانی بین 3 و 6 بعد از ظهر محدود می شود. یک توقف پارابولیک ، که با 5 کنه دور می شود ، محافظت از موقعیت ها را تضمین می کند. فقط سیگنال های طولانی ، یعنی صعودی ، پذیرفته می شوند. این استراتژی به شما امکان می دهد مانند مثال زیر به شکار فرصت هایی بروید. دوره ای که تجارت مجاز است با پس زمینه سفید قابل تشخیص است. دوره هایی که تجارت ممنوع است با پس زمینه بنفش مشخص می شود. در دوره مجاز ، یک سیگنال صعودی واحد وجود دارد که تجارت برنده را تولید می کند. توقف قرمز در پایین محلی قبلی تنظیم شده است. سپس از منحنی پارابولیک پیروی می کند تا اینکه بازار روشن شود و موقعیت بسته شود.

نتایج جالب

از زمان پاییز سال 2020 ، این استراتژی نتایج نسبتاً مثبتی را ایجاد کرده است ، همانطور که در زیر با دیدن منحنی سهام در سمت چپ و آمار عملکرد در سمت راست مشاهده می شود. تقریباً در طی 7 ماه ، این استراتژی که به 3 ساعت معاملات در روز محدود می شود ، 223 معاملات را تولید کرده است که 42. 6 ٪ از آنها برنده بوده اند. میانگین نسبت پیروزی/ضرر در 1. 77 بسیار مطلوب است. ضریب سود در 1. 32 خوب است. این پارامتر عملکرد با نسبت سود ناخالص به تلفات ناخالص مطابقت دارد. هرچه بیشتر از 1 باشد ، کیفیت عملکرد استراتژی بهتر می شود.

البته این عملکرد قابل توجه شرط کافی برای تضمین موفقیت استراتژی در آینده نیست. با این وجود ، این استراتژی پایه خوبی است که یک معامله گر می تواند به لطف کارکردهای تست پشت پلت فرم Nanotrader ، تنظیماتی را انجام دهد که شاید در آینده رقابت خود را گسترش دهد.

نتیجه گیری

نشانگر پارابولیک یک سیگنال عالی برای ضبط پرش ها است. یکی از راه های استفاده از آن فیلتر کردن آن از طریق یک روند است. در مورد این مقاله ، ما به اندازه کافی خوش شانس بودیم که در حضور شاخص رو به رشد داو جونز قرار گرفتیم ، که ما را به حفظ سیگنال های طولانی سوق داد. با سایر ابزارها ، ما باید شرایط بازار را ارزیابی کنیم تا در کدام جهت برای تجارت تعریف کنیم (چرا از نشانگر تیرانداز استفاده نمی کنیم؟). حتی می توان تصور کرد که از نشانگر پارابولیک به عنوان فیلتر روند استفاده می کند. در مثال ما ، ما دیده ایم که می توان از توقف پارابولیک به طور مؤثر استفاده کرد زیرا این مزیت را برای محدود کردن ریسک و پیگیری بازار در هنگام انتخاب در جهت انتخاب شده توسط معامله گر ارائه می دهد. به طور خلاصه ، شاخص پارابولیک ابزاری چند منظوره است که شایسته شناخته شدن است و همه معامله گران می توانند یاد بگیرند که به راحتی تسلط داشته باشند. این امکان را برای توسعه بسیاری از استراتژی های معاملاتی روزانه مانند برنامه ارائه شده در بالا فراهم می کند.