تجزیه و تحلیل بین بازار

Clay Halton یک سردبیر تجارت در Investopedia است و بیش از پنج سال در زمینه انتشار امور مالی کار می کند. او همچنین با تمرکز بر امور مالی LGBTQ+ ، محتوای مالی شخصی را می نویسد و ویرایش می کند.

به روز شده در 12 ژوئن 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط توماس جی. کاتالانو

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط Katharine Beer

Katharine Beer نویسنده ، ویراستار و بایگانی مستقر در نیویورک است. او تجربه گسترده ای در تحقیق و نوشتن دارد ، و موضوعات متنوعی را به عنوان تاریخچه باغ های جامعه نیویورک سیتی و عملکرد Coachella 2018 بیانسه در سال 2018 تحت پوشش قرار داده است.

تجزیه و تحلیل intermarket چیست؟

تجزیه و تحلیل Intermarket روشی برای تجزیه و تحلیل بازارها با بررسی همبستگی بین کلاسهای مختلف دارایی است. به عبارت دیگر ، آنچه در یک بازار اتفاق می افتد می تواند و احتمالاً می تواند بر بازارهای دیگر تأثیر بگذارد ، بنابراین مطالعه رابطه (ها) می تواند برای معامله گر سودمند باشد.

غذای اصلی

• تجزیه و تحلیل Intermarket روشی برای تجزیه و تحلیل بازارها با بررسی همبستگی بین کلاسهای مختلف دارایی است.
• یک مطالعه همبستگی ساده ساده ترین نوع تجزیه و تحلیل intermarket برای انجام است ، که در آن نتایج ا ز-1. 0 (همبستگی منفی کامل) تا +1. 0 (همبستگی مثبت کامل) است.
• بیشترین پذیرفته شده ترین همبستگی همبستگی معکوس بین قیمت سهام و نرخ بهره است که فرض می کند که با افزایش نرخ بهره ، قیمت سهام پایین تر می شود و برعکس.

درک تحلیل بین مارکت

تجزیه و تحلیل Intermarket به بیش از یک کلاس دارایی مرتبط یا بازار مالی مربوط می شود تا قدرت یا ضعف بازارهای مالی یا کلاسهای دارایی را در نظر گرفته شود.

تجزیه و تحلیل بین مارکت به جای اینکه به بازارهای مالی یا کلاسهای دارایی بپردازد ، به چندین بازار به شدت همبسته یا کلاس دارایی مانند سهام ، اوراق قرضه ، ارز و کالا نگاه می کند. این نوع تجزیه و تحلیل با نگاهی به بازارهای دیگر یا دارایی هایی که رابطه محکمی با بازار یا دارایی در نظر گرفته شده دارند ، به سادگی با نگاهی به هر بازار یا دارایی در انزوا گسترش می یابد.

به عنوان مثال ، هنگام مطالعه بازار ایالات متحده ، ارزش دارد که به بازار اوراق بهادار ایالات متحده ، قیمت کالاها و دلار آمریکا نگاه کنیم. تغییرات در بازارهای مرتبط ، مانند قیمت کالاها ، ممکن است در بازار سهام ایالات متحده تأثیر بگذارد و برای درک بیشتر از جهت آینده بازار سهام ایالات متحده باید درک شود.

تجزیه و تحلیل intermarket باید تجزیه و تحلیل اساسی در نظر گرفته شود زیرا بیشتر به روابط متکی است تا یک حس کلی جهت را فراهم کند ، اما ، اغلب به عنوان شاخه ای از تحلیل فنی طبقه بندی می شود. رویکردهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل بین مارکت وجود دارد ، از جمله مکانیکی و مبتنی بر قانون.

همبستگی های تجزیه و تحلیل intermarket

انجام تجزیه و تحلیل روابط بین مارکت نسبتاً ساده است که در آن روزها به داده ها نیاز به داده ها ، در دسترس و رایگان و رایگان و یک صفحه گسترده یا برنامه نمودار. یک مطالعه همبستگی ساده ساده ترین نوع تجزیه و تحلیل intermarket برای انجام است. این نوع تجزیه و تحلیل زمانی است که یک متغیر با یک متغیر دوم در یک مجموعه داده جداگانه مقایسه می شود.

یک همبستگی مثبت می تواند به اندازه 1/0 باشد ، که نشان دهنده یک همبستگی کامل بین دو مجموعه داده است. یک همبستگی معکوس (منفی) یک مقدار به اندازه ک م-1. 0 را نشان می دهد. خوانش در نزدیکی خط صفر نشان می دهد که هیچ ارتباطی قابل تشخیص بین این دو نمونه وجود ندارد.

یک همبستگی کامل بین هر دو بازار برای مدت زمان بسیار طولانی نادر است ، اما اکثر تحلیلگران احتمالاً موافق هستند که هرگونه خواندن پایدار در سطح +0. 7 یا تحت سط ح-0. 7 (که تقریباً با همبستگی 70 ٪) از نظر آماری استقابل توجه. همچنین ، اگر یک همبستگی از مثبت به منفی حرکت کند ، رابطه به احتمال زیاد ناپایدار خواهد بود و احتمالاً برای تجارت بی فایده است.

بیشترین پذیرفته شده ترین همبستگی همبستگی معکوس بین قیمت سهام و نرخ بهره است که فرض می کند که با بالا رفتن نرخ بهره ، قیمت سهام پایین تر می شود و برعکس ، با پایین آمدن نرخ بهره ، قیمت سهام بالا می رود.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی.